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曹广喜

发布时间:2018-06-10   浏览次数:3058 次

一、基本信息

姓    名:曹广喜

出生年月:1976年

国    籍:中国

性    别:

职    称:教授

职    务:南京信息工程大学滨江学院院长

最高学历:博士

所属专业:管理学

毕业院校:河海大学

研究方向:金融工程与数量经济

主要研究领域:

研究方向为金融工程与数量经济领域的研究工作。江苏省高校“青蓝工程”优秀中青年骨干教师,江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人,江苏省“六大人才高峰”高层次人才培养对象。近年来已在NLA、AMC、Physica A、EMFT、Fractals等国际刊物和《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《数理统计与管理》、《财经研究》、《经济学动态》等国内重要期刊上发表学术论文70余篇,其中SCI或SSCI收录论文23篇;出版著作3部(其中Springer出版英文著作1部);SCI论文单篇最高被引70余次。

主持国家自然科学基金项目2项(其中一项已结题,且绩效评估为“优”)、国家社科基金重大项目子课题1项,教育部人文社会科学研究青年基金项目1项、江苏省社科基金项目1项、中国气象局软科学研究计划项目2项、其他省部级课题2项。研究成果曾获江苏省哲学社会科学三等奖(独立),江苏省高校哲学社会科学优秀成果二等奖(独立),江苏省教育教学成果二等奖(排名第四),南京市自然科学优秀学术论文二等奖(第一)。近年共培养硕士研究生25名(其中外国留学研究生5名),指导本科生国家级创新创业项目2项,省级创新创业项目2项。

 

二、个人简历

教育背景:

2004.09 - 2007.06   河海大学,商学院,博士

2001.09 - 2004.06   南京师范大学,数学与计算机科学学院,硕士

1994.09 - 1998.07   南京师范大学,数学系,学士

工作经历:

2017.11 - 至今      南京信息工程大学滨江学院,院长

2014.10 - 2017.11   南京信息工程大学财务处,处长

2010.12 - 2014.09   南京信息工程大学学生工作处,副处长

2016.09 - 至今      南京信息工程大学,管理工程学院,教授

2010.05 - 2016.08   南京信息工程大学,经济管理学院,副教授

(其中,2011.12 - 2012.06  英国York大学,经济系,访问学者;

2010.01 - 2012.12  上海财经大学,金融学院,博士后)

2007.06 - 2010.05   南京信息工程大学,经济管理学院,讲师

1998.08 - 2001.08   淮阴师范学院,数学系,助教

学术兼职:

现为MCDM国际会员,中国软科学研究会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会能源经济与管理研究分会理事、中国优选法统筹法与经济数学研究会青年委员会委员、中国系统工程学会会员、中国灾害防御协会风险分析专业委员会委员、江苏省运筹学会理事、江苏省价格协会理事;《阅江学刊》常务编委,《中国管理科学》、《财经研究》、《中国科技大学学报》等国内期刊,以及Physica A、Fractals、、Chaos,Solitons & Fractals、Economic Modelling 、Journal of Computation and Applied Mathematics 、Journal of Applied Statistics、Asia-Pacific Journal of Financial Studies、International Journal of Modern Physics B、International Journal of Modern Physics C等国际SCI或SSCI期刊审稿专家。国家自然科学基金、教育部高校博士点基金评审专家、浙江省自然科学基金等通讯评审专家、多家省份科技专家库成员;2012-2014年常熟市政府引才顾问、2013-2015年度南通市政府引才专员;KAB创业教育培训讲师。

荣誉获奖(排名第一或独立):

2007年 江苏省“社科应用研究精品工程”优秀成果二等奖

2008年 第一届江苏省生产力理论与实践研究优秀成果二等奖

2009年 第二届江苏省生产力学会生产力理论与实践研究优秀成果一等奖,“青年科技之星”

2009年 南京市第八届自然科学优秀学术论文奖

2010年 第二届全国气象软科学研究成果三等奖

2010年 江苏省高校“青蓝工程”优秀中青年骨干教师

2012年 南京信息工程大学科学技术一等奖

2013年 南京市第十届自然科学优秀学术论文二等奖

2014年 江苏省高校哲学社会科学优秀成果二等奖

2014年 江苏省哲学社会科学优秀成果三等奖

2014年 江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人

2016年 江苏省“六大人才高峰”高层次人才培养对象

 

三、近期主要论著

(一)近年来发表的重要论文(第一作者或独立作者):

[1] Guangxi Cao, Yan Han, QingChen Li. Asymmetric MF-DCCA method based on risk conduction and its application in the Chinese and foreign stock markets. Physica A 468(2017): 119-130. (SSCISCI

[2] Guangxi Cao, Qi Zhang, QingChen Li. Causal relationship between the global foreign exchange market based on complex networks and entropy theory, Chaos Solitons & Fractals (99): 36-44. (SCI

[3] Guangxi Cao, Minjia Zhang. Volatility-constrained multifractal detrended cross-correlation analysis: Cross-correlation among Mainland China, US, and Hong Kong stock markets, Physica A 472(2017): 67-76. (SSCISCI

[4] Guangxi Cao, YingYing Shi, QingChen Li. Structure characteristics of the international stock market complex network in the perspective of whole and part, Discrete Dynamics in Nature and Society(2017):11 (SCI

[5] Guangxi Cao, YingYing Shi. Simulation analysis of multifractal detrended methods based on the ARFIMA process, Chaos Solitons & Fractals 105(2017): 235-243. (SCI

[6] Cao, Guangxi, Cuiting He, and Wei Xu. "Effect of weather on agricultural futures markets on the basis of DCCA cross-correlation coefficient analysis." Fluctuation and Noise Letters (2016): 1650012. SSCISCI

[7] Xu, Wei, and Guangxi Cao. "Asymmetric-Structure Analysis of Carbon and Energy Markets." Fractals 24.01 (2016): 1650011. SSCISCI

[8] Cao, Guangxi, and Wei Xu. "Nonlinear structure analysis of carbon and energy markets with MFDCCA based on maximum overlap wavelet transform." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 444 (2016): 505-523. SSCISCI

[9] Cao, Guangxi, and Wei Xu. "Multifractal features of EUA and CER futures markets by using multifractal detrended fluctuation analysis based on empirical model decomposition." Chaos, Solitons & Fractals 83 (2016): 212-222. SSCISCI

[10] Cao, Guangxi, and Minjia Zhang. "Extreme values in the Chinese and American stock markets based on detrended fluctuation analysis." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 436 (2015): 25-35. SSCISCI

[11] Cao, Guangxi, Yingchao Zhao, and Yan Han. "Asymmetric statistical features of the Chinese domestic and international gold price fluctuation." International Journal of Modern Physics B 29.17 (2015): 1550113. SSCISCI

[12] Cao, Guangxi, Wei Xu, and Yu Guo. "Effects of climatic events on the Chinese stock market: applying event analysis." Natural Hazards 77.3 (2015): 1979-1992. SSCISCI

[13] Cao, Guangxi, and Yan Han. "Does the weather affect the Chinese stock markets? Evidence from the analysis of DCCA cross-correlation coefficient." International Journal of Modern Physics B 29.01 (2015): 1450236. SSCISCI

[14] Cao, Guangxi, et al. "Multifractal detrended cross-correlations between the CSI 300 index futures and the spot markets based on high-frequency data." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 414 (2014): 308-320. SSCISCI

[15] Cao, Guangxi, et al. "Multifractal detrended cross-correlation between the Chinese domestic and international gold markets based on DCCA and DMCA methods." Modern Physics Letters B 28.11 (2014): 1450090. SCI

[16] Guangxi, Cao, Han Yan, and Cui Weijun. "Time-varying long memories of the Chinese currency and stock markets based on the Hurst exponent." Fluctuation and Noise Letters 13.01 (2014): 1450007. SSCISCI

[17] Cao, Guangxi, et al. "Detrended cross-correlation analysis approach for assessing asymmetric multifractal detrended cross-correlations and their application to the Chinese financial market." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 393 (2014): 460-469. SSCISCI

[18] Cao, Guangxi, Jie Cao, and Longbing Xu. "Asymmetric multifractal scaling behavior in the Chinese stock market: Based on asymmetric MF-DFA." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 392.4 (2013): 797-807. SSCISCI

[19] Cao, Guangxi, Yanli Huang, and Yongzhong Song. "Convergence of parallel block SSOR multisplitting method for block H-matrix." Calcolo 50.3 (2013): 239-253. SCI

[20] Cao, Guangxi, Longbing Xu, and Jie Cao. "Multifractal detrended cross-correlations between the Chinese exchange market and stock market." Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 391.20 (2012): 4855-4866. SSCISCI

[21] Cao, Guangxi. "Time-varying effects of changes in the interest rate and the RMB exchange rate on the stock market of China: Evidence from the long-memory TVP-VAR model." Emerging Markets Finance and Trade 48.sup2 (2012): 230-248. SSCI

[22] Cao, Guangxi, and Yongzhong Song. "Semiconvergence of parallel multisplitting methods for symmetric positive semidefinite linear systems." Numerical Linear Algebra with Applications 18.3 (2011): 317-324. SCI

[23]曹广喜, 刘禹乔, 周洋, 等. 中国制造业发展与碳排放脱钩的空间计量研究——四大经济区分析[J]. 科技管理研究, 2015, 35(21): 224-228. CSSCI

[24]曹广喜, 刘禹乔, 査颖. 政府与市场关系视角下的民营企业技术创新研究——基于江苏省劳动密集型民营企业的实证分析[J]. 科技管理研究, 2015, 35(18): 94-99. CSSCI

[25]曹广喜, 丁荷莲, 郭雨. 基于 SEM 的气象防灾减灾服务效益评估[J]. 数理统计与管理, 2015 (3): 476-486. CSSCI

[26]曹广喜, 崔维军, 韩彦. 人民币汇率弹性调整对我国汇市与股市关系的影响——基于长记忆 VAR-(BEKK) MVGARCH 模型[J]. 数理统计与管理, 2014, 6: 017. CSSCI

[27]曹广喜. 中国汇市与股市间的时变冲击影响研究[J]. 管理科学, 2013 (1): 89-100. CSSCI

[28]曹广喜, 杨灵娟. 基于间接碳排放的中国经济增长, 能源消耗与碳排放的关系研究——1995~ 2007 年细分行业面板数据[J]. 软科学, 2012, 26(9): 1-6. CSSCI

[29]曹广喜, 曹杰, 徐龙炳. 双长记忆 GARCH 族模型的预测能力比较研究——基于沪深股市数据的实证分析[J]. 中国管理科学, 2012, 2: 41-49. CSSCI

[30]曹广喜. 金砖四国碳排放库兹涅茨曲线的实证研究[J]. 软科学, 2012, 26(3): 43-46. CSSCI

[31]曹广喜. “金砖四国”的碳排放, 能源消费和经济增长[J]. 亚太经济, 2011 (6): 18-22. CSSCI

[32]曹广喜, 徐龙炳. 香港和内地证券市场的动态竞争关系研究——基于 A+ H 交叉上市公司的实证分析[J]. 财经研究, 2011, 9: 38-48. CSSCI

[33]袁建辉, 邓蕊, 曹广喜. 模仿式羊群行为的计算实验[J]. 系统工程理论与实践, 2011, 31(5): 855-862. CSSCI

[34] 曹广喜. 我国股市收益的双长记忆性检验 ——基于VaR估计的ARFIMA-HYGARCH-skt模型. 数理统计与管理, 2009, 28(1): 167-174.

[35] 曹广喜,姚奕. 沪深股市动态溢出效应与动态相关性的实证研究. 系统工程, 2008, 26(5): 47-54.

[36] 曹广喜, 史安娜. 上海股市收益的多重分形结构分析. 数理统计与管理, 2007, 26(5): 875-880.

(二)专著

[1] 曹广喜.基于分形分析的我国股市波动性研究[M]. 经济科学出版社, 2008.

[2] 曹广喜.中国汇市和股市的关系研究——基于分形长记忆模型[M].科学出版社,2013.

[3] Guangxi Cao, Ling-Yun He, Jie Cao. Multifractal Detrended Analysis Method and Its Application in Financial Markets [M]. Springer, 2018.

 

 

四、近期科研项目

2016-2017年新获科研项目:

  1. 江苏省社会科学基金项目(17GLB003):江苏海洋发展评价指标体系研究,2017.11-2019.12,主持.

    2. 江苏省高校哲学社会科学研究重大项目(2017ZDAXM005):社会应急救援管理的金融支持问题研究,2017.11-2019.12,主持.

    3. 江苏省高校哲学社会科学研究项目(2017SJA025):科研管理“放管服”背景下科研经费管理新机制新举措研究,2017.10-2019.12,主持.

    4. 江苏省社科应用研究精品工程财经发展专项课题(17SCB-14):高校科研支出绩效评价体系构建与应用研究,2017.11-2018.09,主持.

    5. 国家社科基金重大项目子课题(16ZDA054):社会应急救援服务的金融支持研究,2016.11-2019.12,主持.

    6. 国家自然科学基金面上项目:跨市场风险传递的非对称多重分形DCCA方法构建及其应用研究(71371100),2014-2017,主持.

    7. 教育部人文社会科学研究青年基金项目: 非对称多重分形相关性分析方法及其在境内外股市风险传染分析中的应用(13YJCZH007), 2013-2016,主持.

    8. 国家自然科学基金青年项目:股市与汇市关系的分形长记忆动态VAR模型构建与应用(70901044),2010-2012,主持;已结题.(绩效评估为“优”)

    9. 国家自然科学基金项目(71271118):基于计算金融实验的市场崩溃与模仿式羊群行为研究,2013-1016,主研.

    10.中国博士后科学基金项目(20100480577):境外上市引发的财富转移效应的实证研究,2010-2011,主持.

    11.教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA790031):服务业FDI对制造业的作用机理及垂直溢出效应研究,2012-1014,主研.

    12.中国气象局软科学研究项目([2013]第73号)“气象灾害救助保障能力建设研究”,2012-2013,主持.

    13.中国气象软科学研究课题([2012]第056号)“气象防灾减灾服务效益评价的指标体系及方法研究,2011-2012,主持.

    14.中国气象软科学研究课题(GQR2009025):气候变化对中国证券市场波动影响极其对策研究,2008-2009,主持.

    15.江苏省高校哲学社会科学基金项目(08SJB7900020):人民币汇率波动对江苏上市公司权益风险的影响研究,2008-2010,主持.

    16.江苏省社科联应用研究课题(11SC-009):低碳经济条件下江苏现代产业体系的构建问题,2011.06-2011.12,主持.

    17.江苏省教育科学“十一五”规划课题(c-b/2009/01/103)金融危机背景下的大学生就业与创业问题及其对策研究,2010-2011,主持.